алгоритмическая стратегия

Сейчас всё больше клиентов выбирают в качестве стратегии при управлении подход, в котором сочетаются одновременно мой портфельный вариант ABTRUST и алгостратегии ABIGTRUST, которую мы реализуем совместно с Ильёй Гадаскиным (в клиентских портфелях мы используем более совершенные алгоритмы, о чём я не раз уже писал).

Несложно понять почему! Давайте сначала просто взглянем на простые цифры за 1 год на публичном треке COMON!
✅ ABTRUST — доходность 21,93%, при максимальной просадке 5,09%
✅ ABIGTRSUT — доходность 38,99%, при максимальной просадке 15,44%
💯 AITRUST — доходность 24,45%, при максимальной просадке 4,23% ‼️

Как говорят профессионалы — всё дело в расскореляции. Построив вместе ABTRUST и ABIGTRUST несложно увидеть, как часто пока одна стратегия падает, другая может расти, и в этой ситуации нужно правильно подобрать соотношение стратегий в портфеле.

AITRUST имеет следующее соотношение:
✅ ABTRUST — 85%
✅ ABIGTRUST — 15%

Такой вариант был выбран не случайно. И дело здесь не столько в математических расчётах, сколько и в психологии.

( Читать дальше )

Почему профессиональные инвесторы и управляющие всегда ищут раскорреляцию в разных активах и стратегиях? Вот Вам наглядный и свежий пример на комбинированной стратегии AITRUST, состоящий из стратегий ABTRUST и ABIGTRUST (85/15).

С 14.04.2023 (когда была запущена стратегия ABIGTRUST) портфель стратегии ABTRUST прибавил 16,15% своего максимума он достигал 22.10.2023 с показателем 17,24%, максимальная просадка в этом периоде была -5,09%.

( Читать дальше )

По доходу в рублях я среди 15 лучших участников конкурса

Более 27 400 человек  приняли участие в конкурсе «Лучший частный инвестор 23 года». По итогам конкурса по доходности я заняла 833 место. По доходу в рублях я вошла в число лучших 15 участников, совершив более 7 000 сделок на сумму более 3.7 млрд. рублей, заработав 20,28%. Конкурс продлился с 5 октября по 21 декабря.

К конкурсу специально не готовилась, активировала к участию один из своих счетов. Переливами не занималась, несколько аккаунтов к конкурсу не прикрепляла. В этом году торговля велась на срочном рынке. Только алгоритмическая торговля с использованием различных стратегий и фьючерсных инструментов. 

За % не гналась, если честно, то и не получилось бы. Строго соблюдаю риск-менеджмент. В трейдинге год от года борюсь за абсолютные цифры. 

Этот год нас порадовал хорошими трендами, алгоритмическая торговля принесла отличные результаты.
На рынке фортс как в абсолютных, так и в относительных  цифрах это второй результат после феноменального 2014. Немного, но не хватило. 

( Читать дальше )

Для долгосрочных инвестиций нет ничего лучше, чем раскоррелированность активов. Именно на ней базируется идея Asset Allocation. И на ней же строятся многие активные стратегии, в том числе алгоритмические. Если вы нашли несколько активов или стратегий, которые имеют неплохое математическое ожидание (в теории инвестиций его называют ожидаемой доходностью), и при этом у них корреляция равна нулю или ещё лучше отрицательная, то вы нашли Грааль! Он может вам принести очень хороший инвестиционный результат, при существенном уменьшении риска! Я уже публиковал свои расчёты по синергии моего портфеля с алгоритмической стратегией, которую мы реализуем вместе с командой Ильи Гадаскина.

Сегодня же, благодаря сервису COMMON от FINAM, и активному участию Ильи Подсвета, Вероники Хальченя, Александра Горчакова, и Александра Абрамова, я могу не просто опубликовать очередные расчёты, а наглядно демонстрировать поведения портфеля, который одновременно включает мои подходы в инвестициях и алгоритмическую стратегию Ильи. Благодаря коллегам из FINAM, мы сделали и опубликовали стратегию AITRUST, которая состоит из двух стратегий автоследования на COMMON — ABTRUST и ABIGTRUST. Распределения по стратегиям такое:

( Читать дальше )

Это тип инвесторов оторван от реальности от слова совсем. Они живут в своей матрице в прямом смысле этого слова и Архитектор определяет их судьбу. Когда жизнь на рынке всем подкидывает сюрприз, они говорят, что это сбой в матрице. Определяю они его по эффекту дежавю. У аклотеров Морфиус, который вручает синюю и красную таблетки, известен под именем Торп. Он когда-то придумал как в карточную игру  «очко» обыгрывать казино. История умалчивает, сколько раз после этого Торпу ломали ноги, и ломали ли, но книжечку «Как накласть на диллера» он всё-таки написал. Есть подозрение, что сделал он это тогда, когда его метод обдиралова, престал работать. 

Воодушевившись идеями игр с вероятностями, аклотеры начали активно копать эту тему и старались прикрутить её не только к азартным играм но и к бирже. В торговле на бирже они видели не акции, облигации, фьючерсы и другую финансовую ересь, а циферки и зависимости между ними. Для них биржа превратилась из вторичного рынка обращения ценных бумаг в игротрон, который со скоростью в миллисекунды выплёвывает тонны цифИрь!

( Читать дальше )

ЧТО ПРОИСХОДИТ: занимаясь трейдингом с 2012 года постепенно дошел до алгоритмической торговли портфелей цикличных торговых систем. Работаю вместе с квалифицированным программистом. В 2020 году запустили одиночную торговую стратегию на $25 000 и забрали 39% годовых. В мае 2021 года запустили торговлю портфелей торговых систем, которые и торгуем сейчас. Цель — постепенное доведение управления до сложных глубоко-диверсифицированных портфелей торговых систем способных давать доходность больше 100% годовых с управляемыми рисками. Выше Equity моей публичной торговли, которую веду с 2013 года — это означает что все сделки из Equity подтверждены Statement'ом брокера, май френд))

ОРИГИНАЛ ПОСТА

ОТЧЕТ

1. ЭТАЛОН (А10)

( Читать дальше )

Я уже писал тут о своей стратегии отбора акций в портфель b&h «Русский Баффет» на основе несложного анализа прошлой ценовой динамики только ликвидных акций (метод отбора описан в описании стратегии, ссылка на которое дана ниже, а там же в Блоге можно найти и результат теста с 30.12.2007 до 29.12.2017). Цель этой стратегии была доказать, что можно обгонять индекс без фундаментального анализа. С 29.12.2017 эта стратегия торгуется на реальных деньгах в рамках сервиса автоследования comon.ru.

На данном сервисе существует раздел «рекомендованные стратегии», куда попадают стратегии после коллегиального решения руководства и ключевых сотрудников сервиса. Для пассивных стратегий на российском рынке выработаны четкие критерии для попадания в этот раздел:

— срок существования стратегии от года;
— подробное описание от автора;
— «плечо» за время существования стратегии не более 2:1, т. е. кредитные средства не превосходят собственный капитал автора;

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли EURUSD.
Основной тренд — нисходящий.
Долгосрочный тренд — в восходящей коррекции.
Среднесрочный тренд — в нисходящей коррекции.
Краткосрочный тренд — восходящий.
Локальный тренд — восходящий.
Дневной тренд — восходящий.
Внутридневной тренд — в нисходящей коррекции.
Общая характеристика ситуации EURUSD.
Результирующее движение по весовым коэффициентам парциальных трендов нисходящее, с силой -88 баллов.
Пара вышла в зону цели среднесрочного роста на уровне сопротивления 1.1395 на фоне начавшейся нисходящей коррекции среднесрочного тренда.
Прорыв кластера сопротивлений (1.1390-1.1395- 1.1418) будет означать переход к сценарию долгосрочного восходящего тренда с целью на уровне сопротивления 1.3000. Однако без серьезной коррекции этот вариант маловероятен, поэтому, несмотря на возможный прорыв остаемся в ожидании коррекционного снижения котировок.

( Читать дальше )

( Читать дальше )